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哪些主动型量化基金值得买?
信源:界面网|编辑:2017-03-20| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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如果将量化基金进行分类,可分为主动管理型、指数增强型和对冲型三种。了解量化策略在这三类基金中发挥的不同影响,对于投资者根据自身的偏好选择合适的量化基金,以及理性评估量化基金业绩有重要影响。本篇中,界面新闻对市场现有的主动管理型量化基金进行梳理,根据夏普指数、超额收益(阿尔法)等专业评价指标,寻找最值得买的量化基金。

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“主动管理量化基金主要是采用量化投资策略进行投资组合管理,常用的有量化选股、量化择时、统计套利、股指期货套利等。”上海证券基金评价研究中心分析师李颖表示,通常此类基金呈现高股票持仓、持股分散的特征,高风险特征显著。

李颖认为,相对于普通的股票型基金,管理能力强的量化基金或能够更好把握细微的结构化机会,如市场急跌时相对更为抗跌。相比对冲量化基金,主动管理量化基金规模天花板相对较高,能够吸纳较大的资金进入。

那么,如何评判量化基金的主动管理能力呢?由于风险的大小在决定基金表现上具有基础性的作用,收益率高的基金可能是因为承担了较高的风险,故而需要将风险和收益综合考虑。界面新闻采用夏普指数、特雷诺指数、阿尔法、最大回撤等多维度指标(数据期限均为近一年),在80只量化基金中筛选出10只收益与风险兼顾的产品如下:

从上表可以看到,涉及基金公司包括华泰柏瑞、南方基金、景顺长城、申万菱信、长信基金、九泰基金、泰达宏利等。其中华泰柏瑞旗下有三只基金上榜,均为基金经理田汉卿管理。

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