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宏观金融经济学的哥白尼问题和持续周期波动的普遍证据
信源:pchen87博客|编辑:2018-03-14| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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1994年,两名在美国德克萨斯州州会奥斯汀市国家仪器公司(National Instrument)工作的两名华裔工程师,钱世锷和陈大庞,综合诺奖物理学家维格纳(Wigner)和伽伯(Gabor)的工作,用高斯波包调制的谐振波作为非稳态时间序列分析的基函数,因为它满足工程信息论测不准关系的最小时间-频率2维时空的最小不确定性,同时解决非正交函数系数值计算的唯一性问题,做成软件包,在国家仪器公司以伽伯谱(Gabor spectrum)的名称高价出售给需要做计算机数据自动控制的公司,而不是如牛顿那样,公开发表微积分的计算方法,让大家都可以使用。所以,被公司产权保护的数字计算程序,虽然帮助我们解决经济混沌观察的老大难问题,却使其他科学家和经济学家难以重复验证我们的工作,耽误经济混沌发现普及于经济学界达二十余年。

我认为公司为了营销方便把它们的算法称为伽伯谱是不客观的。因为单靠伽伯二维时间-频率空间并不能分离噪声和周期信号。所以我们的论文中,把国家仪器公司注册专利的算法改称WGQ变换,以纪念三位科学家的贡献(Wigner-Gabor-Qian).

我们1996年发表的论文,1994年就在东京关于非线性动力学的国际会议和美国通讯工程界最权威的IEEE的国际会议上发表,用WGQ变换分离经济数据中噪声和周期的结果,也包括在钱世锷与陈大庞的英文专著之中:

Qian, S., and D. Chen. Joint Time-Frequency Analysis, Prentice-Hall, NJ: Upper Saddle River (1996).

但是在美国的主流经济学刊物依然难以发表。只有新创办的“非线性动力学与计量经济学”杂志的主编,在国际会议上听到我的报告,主动要去我分析股票市场运动是白噪声还是色混沌的文章发表,见博客的前面文章:

Chen, P. "A Random Walk or Color Chaos on the Stock Market? - Time-Frequency Analysis of S&P Indexes," Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 1(2), 87-103 (1996). In Chen, Ping. Economic Complexity and Equilibrium Illusion: Essays on Market Instability and Macro Vitality, Chapter 6, London: Routledge (2010).

检测经济混沌的主要困难在经济信息的噪声水平太高。物理学已经发现争议不大的混沌,都是在可控制实验下得到的,噪声水平必须控制在5%以下。无法控制噪声水平的气象混沌和生物混沌,争议就很大,使物理学界对混沌研究也不敢轻易下结论。知道重要,但是又怕以后实验不能重复验证成为历史话柄。正因为如此,虽然大家预测混沌研究未来可能得诺贝尔奖,但是不能确定对混沌物理意义的不同解读,究竟是无序,还是更高的有序,没有把握。好处是混沌研究争名夺利的现象,没有超导等有利润前景的研究领域严重,但是对从事混沌研究的年青人,成为巨大风险。没有几个人敢像郝柏林那样拿自己前期的科学资本做进入新领域的代价。

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